Бывшев В.А. Комбинирование портфелей финансовых активов, составленных по различным моделям / Бывшев В.А., Иванова Т.В. // Наука и мир. – 2016. – № 10.-Ч.II.-С.21-28. — Только в электронном виде. — Доступ из локальной сети Финуниверситета (чтение, печать). — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv2795.pdf>.

Дата создания записи: 21.11.2016

Тематика: методология; финансовый рынок; инвестиционный портфель; активы; моделирование; математические модели; Марковиц Г.; оптимизация; оптимизационные модели; системный анализ; математические методы; экономико-математические методы; финансовая математика; риски; доходность; портфель ценных бумаг; ценные бумаги; фондовый рынок; случайные величины; ожидания; Блэка-Литтермана модель; матрицы; вероятность; потери; VAR; ковариация; MAD ; дисперсионный анализ; методы расчета; методы оценки; тестирование; статистический анализ; сравнительный анализ; комбинирование ; полный текст