Электронная библиотека Финансового университета

     

Детальная информация

Видмант О.С. Агрегирование финансовых временных рядов нейросетевыми моделями // Наука и бизнес: пути развития. – 2018. – № 1.-C.69-74. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv306.pdf>.

Дата создания записи: 20.04.2018

Тематика: аспиранты ФА; прикладная математика; нейросети; нейронные сети; финансовые инструменты; агрегирование; методы анализа; алгоритмы; экономико-математические модели; математические методы; прогнозирование; анализ динамики; ансамбли; временные ряды; обработка данных; полный текст

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Финуниверситета Все Прочитать
Интернет Читатели Прочитать
-> Интернет Все

Статистика использования

stat Количество обращений: 4
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика