Детальная информация
Видмант О.С. Прогнозирование финансовых временных рядов с использованием рекуррентных нейронных сетей LSTM // Общество: политика, экономика, право. – 2018. – № 5.-C.63-66. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv903.pdf>.
Дата создания записи
22.06.2018
Тематика
аспиранты ФА; прикладная математика; нейросети; нейронные сети; финансовые инструменты; агрегирование; методы анализа; алгоритмы; экономико-математические модели; математические методы; прогнозирование; анализ динамики; ансамбли; временные ряды; обработка данных; фьючерсы; финансовый рынок; рекуррентные сети; LSTM; регрессионные модели; полный текст
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть Финуниверситета | Все |
|
| Интернет | Читатели |
|
| Интернет | Все |
|
Количество обращений: 8
За последние 30 дней: 0
