Уланов Д.А. Алгоритмы поиска глобальных экстремумов модели оптимизации портфеля Марковица / Уланов Д.А., Лындин К.А. // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. – №2. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv2028.pdf>.

Дата создания записи: 03.11.2020

Тематика: инвестиционный портфель; портфель ценных бумаг; ценные бумаги; Марковиц Г.; Монте-Карло метод; глобальные экстремумы; эффективное множество; оптимизационные модели; портфельный анализ; инвесторы; акции; принятие решений; математические методы; экономико-математические модели; математическое моделирование экономических процессов; методы исследования; доходность; алгоритмы; поисковые исследования; Парето В.; методы расчета; минимизация; инвестиционные риски; РФ; полный текст