| Карточка | Таблица | RUSMARC | |
|
|
Гаврилов, В.С. Численные методы оценок параметров моделей обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности финансовых временных рядов. — Текст: электронный // Инженерный вестник Дона. – 2025. – № 3. — URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2025/9936. - Дата публикации: 03.03.2025 — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv2053.pdf>.Дата создания записи: 19.02.2026 Тематика: численные методы; оценка; параметры моделей; обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность; Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH); временные ряды; математическое моделирование; метод максимального правдоподобия; градиентный спуск; метод Ньютона; фондовый рынок; новостные потоки; симплекс-метод; линейная интерполяция; квадратичная интерполяция; Python; метод Нелдера-Мида; волатильность; статистические данные; электронные публикации; полный текст Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Права на использование объекта хранения
| Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Локальная сеть Финуниверситета | Все |
|
||||
| Интернет | Читатели |
|
||||
|
Интернет | Все |
Оглавление
- Численные методы оценок параметров моделей обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности финансовых временных рядов
- Аннотация: В настоящей статье рассматриваются численные методы, применяемые для оценки параметров семейства моделей обобщенной условной гетероскедастичности (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - GARCH), которые широко используют...
- Введение
- Модели семейства GARCH
- Численный эксперимент
- Заключение
- Литература
- References
Статистика использования
|
|
Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |