| Card | Table | RUSMARC | |
|
|
Гаврилов, В.С. Численные методы оценок параметров моделей обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности финансовых временных рядов. — Текст: электронный // Инженерный вестник Дона. – 2025. – № 3. — URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2025/9936. - Дата публикации: 03.03.2025 — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv2053.pdf>.Record create date: 2/19/2026 Subject: численные методы; оценка; параметры моделей; обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность; Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH); временные ряды; математическое моделирование; метод максимального правдоподобия; градиентный спуск; метод Ньютона; фондовый рынок; новостные потоки; симплекс-метод; линейная интерполяция; квадратичная интерполяция; Python; метод Нелдера-Мида; волатильность; статистические данные; электронные публикации; полный текст Allowed Actions: –
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group: Anonymous Network: Internet |
Document access rights
| Network | User group | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finuniversity Local Network | All |
|
||||
| Internet | Readers |
|
||||
|
Internet | All |
Table of Contents
- Численные методы оценок параметров моделей обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности финансовых временных рядов
- Аннотация: В настоящей статье рассматриваются численные методы, применяемые для оценки параметров семейства моделей обобщенной условной гетероскедастичности (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - GARCH), которые широко используют...
- Введение
- Модели семейства GARCH
- Численный эксперимент
- Заключение
- Литература
- References
Usage statistics
|
|
Access count: 0
Last 30 days: 0 Detailed usage statistics |