Добрица, И.И. Реализация модели Мертона для целей оценки вероятности дефолта и коэффициента восстановления задолженности для эмитента корпоративных облигаций // Вестник Академии знаний. – 2025. – № 1. — С. 655-662. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv549.pdf>.

Дата создания записи: 30.10.2025

Тематика: модель Мертона; оценка вероятности; дефолт; коэффициенты восстановления; задолженность; эмитент; корпоративные облигации; ценные бумаги; рыночная цена; акции; кредитные риски; теория опционного ценообразования; оценка стоимости долга; волатильность; оценка опционов; Put-оферта; оценка стоимости активов; отзывная облигация; анализ динамики; статистические данные; обзорно-аналитическая информация; аспиранты ФА; полный текст