Login

FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 5

1

1

Анализ торгов на Московской бирже с помощью статистического пакета R // Финансовые рынки и банки. – 2022. – № 8.-С.40-45

Creators:	Гафуров А. А.
Subjects:	РФ; аспиранты ФА; Московская биржа; ARIMA; R; торги; аномалии; временные ряды; графики; фондовые индексы; прогностические модели; 2022 г.; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\28989

pdf, 0.6 Mb

2

Методы хеджирования ценовых рисков на рынке золота // Научные записки молодых исследователей. – 2016. – №4-5

Creators:	Нагорный Д. А.
Subjects:	методология; финансовые инструменты; хеджирование; драгоценные металлы; золото; ценовые риски; опцион; рыночные отношения; РФ; модели; ARIMA; "Полюс Золото"; компании; горнодобывающая промышленность; финансовый рынок; фьючерсные сделки; фьючерсы; форвардные сделки; своп; займы; управление рисками; риск-менеджмент; финансовые риски; инвестиции; инвестиционная деятельность; полный текст; магистранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\5122

pdf, 0.7 Mb

3

Эконометрическое прогнозирование цен акций в программной среде R // Управление риском. – 2016. – №2(78)

Creators:	Бабешко Л. О.; Дядунов Д. В.
Subjects:	РФ; системный анализ; методология; экономическое моделирование; экономическое прогнозирование; финансовый рынок; фондовый рынок; ценные бумаги; операции с ценными бумагами; анализ; анализ данных; курсы ценных бумаг; ARIMA; статистические методы; статистические данные; экономико-математические модели; математические модели; экономические процессы; эконометрия; авторегрессия; моделирование; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\2455

pdf, 0.5 Mb

4

Сравнительный анализ прогнозных моделей ARIMA и LSTM на примере акций российских компаний // Финансы: теория и практика / Finance: Theory and Practice. – 2020. – №1

Creators:	Алжеев А. В.; Кочкаров Р. А.
Subjects:	РФ; ARIMA; LSTM; прогностические модели; акции; методы анализа; прогнозирование; котировка; торги; биржевые операции; фондовый рынок; алгоритмы; модели; компании; предприятия; корпоративные ценные бумаги; сравнительный анализ; математическое моделирование; временные ряды; машинное обучение; методы прогнозирования; гранты; исследования ФУ; полный текст; магистранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\16096

pdf, 2.8 Mb

5

Сравнительный анализ качества прогнозирования классической статистической модели и модели машинного обучения на данных российского фондового рынка // Ученые записки Российской академии предпринимательства: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России. – 2021. – № 3.-С.52-63

Creators:	Щербинина А. В.; Алжеев А. В.
Subjects:	РФ; магистранты ФА; фондовый рынок; прогностические модели; прогнозирование; сравнительный анализ; машинное обучение; нейронные сети; ARIMA; LSTM; временные ряды; эконометрика; эконометрические модели; эконометрическое моделирование; алгоритмы; анализ динамики; математические модели; экономико-математические модели; биржевое дело; биржевые цены; финансовые инструменты; эконометрические методы; акции; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23228

pdf, 0.5 Mb

Documents found: 5

1

Search was performed using the Yandex.Server