Card | Table | RUSMARC | |
Михайлов, А.Ю. Рынки капитала и криптоактивов: тренды и поведение инвесторов [Электронный ресурс]: монография / А.Ю. Михайлов. — 4,37 Мб. — Москва: Инфра-М, 2019. — Только электронный ресурс. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — <URL:http://elib.fa.ru/fbook/Mikhaylov_rynky.pdf>.Record create date: 6/19/2019 Subject: научные издания; монографии; книги; авторы ФА; рецензенты ФА; Рубцов Б.Б.; полный текст; электронные публикации; рынок капитала; криптовалюты; инвестиции; инвестиционная активность; финансовые активы; фондовый рынок; прогнозирование; цены; моделирование; Россия; РФ; 2009-2017 гг.; государственные облигации; бюджетные доходы; модели поведения; мировая экономика; инвестиционные стратегии; нефть; биткоин; волатильность UDC: 336 Allowed Actions: Read Group: Anonymous Network: Internet |
Table of Contents
- БЛАГОДАРНОСТИ
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ РЫНКА КАПИТАЛА
- 1.1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КАПИТАЛА
- 1.1.1. Гипотеза адаптивного рынка
- 1.1.2. Особенности коллективного поведения участников фондового рынка
- 1.2. МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА РЫНКЕ КАПИТАЛА
- 1.2.1. Модель определения стоимости капитала
- 1.2.2. Модель оценки волатильности Хестона
- 1.2.3. Модели долгой памяти с учетом структурных сдвигов
- 1.3. ЭВОЛЮЦИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
- 1.3.1. Фундаментальные свойства биткойна
- 1.3.2. Теоретические основы ценообразования цифровых финансовых активов
- 1.1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КАПИТАЛА
- ГЛАВА 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАПИТАЛА В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД: 2009-2017 ГГ
- 2.1. ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА АКЦИЙ
- 2.1.1. Рост доли нерыночных сделок с акциями на фоне ускоренного развития внебиржевых рынков
- 2.1.3. Переток инвесторов с фондового рынка на срочный рынок
- 2.2. СТРУКТУРНЫЕ ПОСТКРИЗИСНЫЕ СДВИГИ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ
- 2.2.1. Усиление сегментации российского рынка рублевых облигаций
- 2.2.2. Привлечение сбережений населения для финансирования госдолга
- 2.2.3. Усиление связи доходности госбумаг и инфляционных ожиданий
- 2.3. ЗАВИСИМОСТЬ ФОНДОВОГО РЫНКА ОТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
- 2.3.1. Факторы развития экономики России
- 2.3.2. Изменение структуры бюджетных доходов в результате кризиса
- 2.3.3. Взаимосвязь макроэкономических параметров и доходности российских государственных облигаций
- 2.1. ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА АКЦИЙ
- ГЛАВА 3. МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА
- 3.1. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ФОНДОВ В СТРАНАХ БРИКС
- 3.2. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИХ ФОНДОВ АКЦИЙ
- 3.2.1 Зависимость доходности российских фондов акций от модели поведения
- 3.2.2. Поведение российских фондов акций в рамках инвестиционных структур
- 3.2.3. Влияние фактора социальной ответственности на денежные потоки российских фондов акций
- 3.3. ФАКТОР СЕЗОННОСТИ В ПОВЕДЕНИИ РОССИЙСКИХ ФОНДОВ ОБЛИГАЦИЙ
- ГЛАВА 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
- 4.1. СТРАТЕГИЯ CARRY TRADE В ПЕРИОДЫ РОСТА ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
- 4.1.1. Стратегия carry trade на валютном рынке
- 4.1.2. Влияние цен на товарном рынке на доходность стратегии carry trade
- 4.1.3. Влияние цен на активы на доходность стратегии carry trade
- 4.2. ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
- 4.2.1. Прогнозирование динамики волатильности
- 4.2.2. Инвестиционные стратегии с коррекцией волатильности
- 4.2.3. Влияние шоков цен на нефть на волатильность рынка капитала
- 4.3. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА КРИПТОАКТИВОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
- 4.3.3. Получение биткойном статуса «актива-убежище»
- 4.3.2. Анализ волатильности биткойна
- 4.3.3. Прогнозирование динамики волатильности криптовалют
- 4.1. СТРАТЕГИЯ CARRY TRADE В ПЕРИОДЫ РОСТА ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
- ПРИЛОЖЕНИЯ
Usage statistics
Access count: 612
Last 30 days: 6 Detailed usage statistics |