Электронная библиотека Финансового университета

     
?

Детальная информация
Карточка Таблица RUSMARC

Керимов, А.К. Финансовые фьючерсные контракты: Учебное пособие / А.К. Керимов; Финуниверситет, Каф. прикладной математики. — М.: Финуниверситет, 2013. — 80 с.; 5,0 п.л. — Имеется электронная версия: Электронные текстовые данные (1 файл: 1,4 Мб);. — Доступ из локальной сети Финуниверситета(чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/rbook/Kerimov_FFK.pdf>.

Дата создания записи: 02.09.2015

Тематика: внутривузовские издания; Финансовый университет; учебные пособия; РФ; авторы ФА; прикладная математика; рецензенты ФА; Аль-Натор М.С.; полный текст; электронные публикации

УДК: 336.7

Разрешенные действия: –

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Финуниверситета Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи
Интернет Читатели Прочитать

Оглавление

  • Введение
  • Глава 1. Конверсионные и депозитные операции на валютном рынке
    • 1.1. Простые проценты
    • 1.2. Депозитные операции
    • 1.3. Форвардные процентные ставки и их оценка
    • 1.4. Учетная ставка. Векселя
    • 1.5. Конверсионные операции
    • 1.6. Форвардные конверсионные операции
    • 1.7. Оценка форвардного курса
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 2. Фьючерсные контракты
    • 2.1. Общая характеристика фьючерсных контрактов
    • 2.2. Порядок взаиморасчетов по итогам торгового дня
    • 2.3. Общая структура фьючерсных цен
    • 2.4. Финансовые фьючерсные контракты
      • 2.4.1. Фьючерсные контракты на депозиты
      • 2.4.2. Фьючерсные контракты на облигации с нулевым купоном
    • 2.5. Техника взаиморасчетов по итогам торгового дня
    • 2.5. Портфели фьючерсных контрактов
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 3. Страхование рисков срочными контрактами
    • 3.1. Фьючерсная цена на момент исполнения контракта
    • 3.2. Страхование (хеджирование) рисков
    • 3.3. Страхование на основе регрессионного уравнения
    • 3.4. Пример хеджирования
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
    • Приложения
      • Приложение 1
        • Спецификация фьючерсного контракта
      • Приложение 2
        • Спецификация фьючерса на евро
      • Приложение 3
        • Спецификация фьючерса на доллар США

Статистика использования

stat Количество обращений: 15
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика