FinUniversity Electronic Library

     
?

Details
Card Table RUSMARC

Аль-Натор, М.С. Основы финансовых вычислений (факты, формулы, примеры, задачи и тесты). Ч. 4 = Fundamentals of financial computations: Учебное пособие / М.С. Аль-Натор, Ю.Ф. Касимов, А.Н. Колесников; Финуниверситет, Каф. прикладной математики. — М.: Финуниверситет, 2015. — 168 с.; 10,50 п.л. — Имеется электронная версия: Электронные текстовые данные ( 1 файл: 1,6 Мб);. — Доступ из локальной сети Финуниверситета(чтение). — <URL:http://elib.fa.ru/rbook/al-nator_OFV4.pdf>.

Record create date: 12/3/2015

Subject: внутривузовские издания; финансовые вычисления; финансы; задачи; тесты; рецензенты ФА; Керимов А.К.; финансовые рынки; детерминированные модели; финансовый анализ; математические методы; инвестиции; инвестиционная деятельность; управление; финансовые решения; сделки; фондовые индексы; прикладная математика; прикладная информатика; актуарные расчеты; облигации; портфель ценных бумаг; хеджирование; авторы ФА; учебные пособия; полный текст; электронные публикации

UDC: 336

LBC: 65.26в631; 65.264; 65.9(2)26; 65в6

Allowed Actions: –

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Document access rights

Network User group Action
Finuniversity Local Network All Read
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • Введение
  • Глава 19. Облигации и их оценивание
    • 19.1. Основные характеристики облигаций
    • 19.2. Внутренняя цена облигации
    • 19.3. Практические методы оценивания облигаций
    • 19.4. Оценивание облигаций в календарной шкале
    • Задачи
  • Глава 20. Доходность облигаций
    • 20.1. Простые меры доходности
    • 20.2. Реализованная доходность облигации
    • 20.3. Доходность к погашению и ее свойства
    • Задачи
  • Глава 21. Ценовая чувствительность облигаций
    • 21.1. Дюрация и выпуклость потока платежей
    • 21.2. Чувствительность и дюрация облигаций
    • 21.3. Свойства дюрации облигаций
    • 21.4. Дюрация внутри купонных периодов
    • Задачи
  • Глава 22. Временная структура процентных ставок
    • 22.1. Кривая доходности
    • 22.2. Спот-ставки и дисконтная кривая
    • 22.3. Форвардные ставки
    • Задачи
  • ГЛАВА 23. Портфели облигаций
    • 23.1. Способы задания портфеля облигаций
    • 23.2. Дублирующие портфели, оценивание и арбитраж
    • 23.3. Доходность к погашению портфеля облигаций
    • 23.4. Реализованная доходность портфеля
    • 23.6. Управление процентным риском и иммунизация
    • Задачи
  • Тесты
  • Ответы к задачам
  • Литература

Usage statistics

stat Access count: 53
Last 30 days: 1
Detailed usage statistics