Proskuryakov I.M. (Проскуряков И.М.). Improvement of statistical arbitrage trading models underthe Adaptive Markets Hypothesis: the case of the Russian and Italian bond futures markets // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 6.-С.845-850. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1943.pdf>.

Record create date: 11/12/2019

Subject: РФ; аспиранты ФА; финансовый рынок; фондовый рынок; арбитраж; статистические методы; статистические исследования; методы оценки; парный трейдинг; торговые стратегии; бенчмаркинг; производные финансовые инструменты; государственные облигации; фьючерсы; государственные облигации; государственные ценные бумаги; долговые инструменты; адаптивные рынки; гипотеза адаптивных рынков; Италия; ценные бумаги; сравнительный анализ; торговые модели; полный текст