Skopinskii A.I. (Скопинский А.И.). An Empirical Investigation of Risk-Return-Liquidity Optimal Portfolios based on the incorporation of the higher-order moments of liquidity and returns = Эмирическое исследование оптимальных портфелей по риску, ликвидности и доходности на базе инкорпорирования моментов величин ликвидности и доходности // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 3.-Ч.1.-С.711-728. — Только в электронном виде. — Доступ из локальной сети Финуниверситета(чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv813.pdf>.

Дата создания записи: 19.06.2017

Тематика: финансовый рынок; сегментация рынка; инвестиционные рынки; инвестиционный портфель; эмпирические исследования; ожидания; доходность; ликвидность; оптимальность; Марковица теория; Марковиц Г.; случайные величины; оптимизационные модели; оптимизация; иностранные предприятия; компании; риски; тренд; корреляционный анализ; активы; динамические модели; моделирование; Фама-Френча модель; прогнозирование; GARCH; портфельное управление; финансовый менеджмент; информационно-аналитическая деятельность; базы данных; Bloomberg Terminal; информационные ресурсы; информационные системы; финансовая информация; магистранты ФА; полный текст