Муляев, К.Н. Деформация кривых волатильности российского фондового рынка на примере маркируемых опционов на фьючерсные контракты на индекс РТС / К.Н. Муляев, С.А. Переход // Экономика и математические методы. – 2024. – С. 118-128. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv2320.pdf>.

Дата создания записи: 03.06.2025

Тематика: РФ; деформация; кривые; волатильность; фондовый рынок; маркируемый опцион; фьючерсные контракты; индекс РТС; оценка стоимости; котировка; доходность; модель GARCH; хеджирование; концепции науки; методология исследования; коэффициент асимметрии; коэффициент эксцесса; полный текст