FinUniversity Electronic Library

     

Details

Керимов, А.К. Математика финансовых инструментов = Mathematics of Financial Instruments. Education supply: Учебное пособие / А.К. Керимов; Финуниверситет, Каф. прикладной математики. — М.: Финуниверситет, 2015 — 180 с.; 11,25 п.л. — Имеется электронная версия: Электронные текстовые данные (1 файл: 2.09 Мб);. — Доступ из локальной сети Финуниверситета(чтение). — <URL:http://elib.fa.ru/ebook/kerimov.pdf>.

Record create date: 9/21/2015

Subject: внутривузовские издания; учебные пособия; Финансовый университет; рецензенты ФА; Аль-Натор М.С.; полный текст; электронные публикации; финансовые инструменты; инвестиционный портфель; управление; эффективность; эффективность капиталовложений; оценка; прикладная математика; математические методы; валютный рынок; портфель ценных бумаг; математический анализ; временные ряды; фьючерсные сделки; фьючерсы; страхование рисков

UDC: 336

LBC: 65.264.1я73; 22.1я73

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Document access rights

Network User group Action
Finuniversity Local Network All Read
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • Введение
  • Глава 1. Конверсионные и депозитные операции на валютном рынке
    • 1.1. Простые проценты
    • 1.2. Депозитные операции
    • 1.3. Форвардные процентные ставки и их оценка.
    • 1.4. Учетная ставка. Векселя.
    • 1.5. Конверсионные операции
    • 1.6. Форвардные конверсионные операции
    • 1.7. Оценка форвардного курса
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 2. Портфели ценных бумаг
    • 2.1. Простые финансовые сделки
      • 2.1.1. Учет комиссионных в простейших сделках
      • 2.1.2. Учет налогов
    • 2.2. Представление портфелей и портфельные сделки
      • 2.2.1. Учет комиссионных и налогов в портфельных сделках
    • 2.3. Фондовые индексы
      • 2.3.1 Индекс Доу-Джонса.
      • 2.3.2. Портфельное определение индексов
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 3. Эффективные портфели
    • 3.1. Ожидаемая доходность и риск актива
    • 3.2. Ковариационная матрица
    • 3.3. Доходность и риск портфеля.
    • 3.4. Портфельный анализ и эффективные портфели.
    • 3.5. Оценка эффективных портфелей. Пример
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 4. Модель финансового рынка CAPM
    • 4.1. Структура портфеля при наличии безрискового актива.
    • 4.2. Эффективные портфели при наличии безрискового актива
    • 4.3. Оценка эффективных портфелей. Пример
    • 4.4. Бета актива. Характеристическая линия актива
    • 4.5. Модель CAPM
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 5. Анализ и прогноз временных рядов
    • 5.1. Временные ряды и случайные процессы
      • 5.1.1. Временные ряды
      • 5.1.2. Вероятностная структура случайного процесса*
      • 5.1.3. Стационарные случайные процессы
    • 5.2. Простейшие модели случайных процессов.
      • 5.2.1 Белый шум
      • 5.2.2. Случайное блуждание
      • 5.2.3. Процессы авторегрессии
    • 5.2. Скользящие средние
      • 5.2.1. Простое скользящее среднее
      • 5.2.2. Экспоненциальное сглаживание
    • 5.3. Оценка ожидаемой доходности и стандартного отклонения на основе скользящих средних
    • 5.4. Нелинейные модели финансовых временных рядов.
    • 5.5. Упрощенная модель ARCH .
      • 5.5.1. Структура и оценка параметров модели.
      • 5.5.2 Пример: прогнозирование волатильности индекса S&P 500.
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 6. Фьючерсные контракты
    • 6.1. Общая характеристика фьючерсных контрактов
    • 6.2. Спецификация фьючерсного контракта
      • 6.2.1. Наименование фьючерсного контракта
      • 6.2.2. Условное наименование фьючерсного контракта.
      • 6.2.3. Тип фьючерсного контракта
      • 6.2.4. Размер контракта
      • 6.2.5. Сроки обращения и дата поставки контракта.
      • 6.2.6. Минимальное изменение и стоимость шага цены
      • 6.2.7. Пределы изменения цены
      • 6.2.8. Комиссия за проведение сделки
      • 6.2.9. Гарантийное обеспечение
    • 6.3. Оценка стоимости форвардных и фьючерсных цен
      • 6.3.1. Форвардная цена инвестиционного актива. Случай идеального рынка
      • 6.3.2. Оценка форвардная цены инвестиционного актива в общем случае
    • 6.4. Общая структура фьючерсных цен
    • 6.5. Финансовые фьючерсные контракты
      • 6.5.1. Фьючерсные контракты на депозиты
      • 6.5.2. Фьючерсные контракты на облигации с нулевым купоном.
    • 6.6. Техника взаиморасчетов по итогам торгового дня
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 7. Страхование рисков срочными контрактами
    • 7.1. Фьючерсная цена на момент исполнения контракта
    • 7.2. Страхование (хеджирование) рисков
    • 7.3. Страхование на основе регрессионного уравнения
    • 7.4. Пример хеджирования
    • 7.5. Страхование инвестиционного портфеля
      • 7.5.1. Смешанные портфели
    • Задачи к главе 7.
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Приложения.
    • П.1. Спецификация фьючерса на евро
    • П.2. Спецификация фьючерса на доллар США
  • Литература

Usage statistics

stat Access count: 11
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics