• FinUniversity Electronic Library

Login
Search manual

Details

Керимов, А.К. Математика финансовых инструментов = Mathematics of Financial Instruments. Education supply: Учебное пособие / А.К. Керимов; Финуниверситет, Каф. прикладной математики. — М.: Финуниверситет, 2015. — 180 с.; 11,25 п.л. — Имеется электронная версия: Электронные текстовые данные (1 файл: 2.09 Мб);. — Доступ из локальной сети Финуниверситета(чтение). — <URL:http://elib.fa.ru/ebook/kerimov.pdf>.

Record create date

9/21/2015

Subject

внутривузовские издания; учебные пособия; Финансовый университет; рецензенты ФА; Аль-Натор М.С.; полный текст; электронные публикации; финансовые инструменты; инвестиционный портфель; управление; эффективность; эффективность капиталовложений; оценка; прикладная математика; математические методы; валютный рынок; портфель ценных бумаг; математический анализ; временные ряды; фьючерсные сделки; фьючерсы; страхование рисков

UDC

336

LBC

65.264.1я73; 22.1я73

Allowed Actions

–

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet
Network User group Action
Finuniversity Local Network All
Read
Internet Readers
Read
Internet Anonymous
  • Введение
  • Глава 1. Конверсионные и депозитные операции на валютном рынке
    • 1.1. Простые проценты
    • 1.2. Депозитные операции
    • 1.3. Форвардные процентные ставки и их оценка.
    • 1.4. Учетная ставка. Векселя.
    • 1.5. Конверсионные операции
    • 1.6. Форвардные конверсионные операции
    • 1.7. Оценка форвардного курса
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 2. Портфели ценных бумаг
    • 2.1. Простые финансовые сделки
      • 2.1.1. Учет комиссионных в простейших сделках
      • 2.1.2. Учет налогов
    • 2.2. Представление портфелей и портфельные сделки
      • 2.2.1. Учет комиссионных и налогов в портфельных сделках
    • 2.3. Фондовые индексы
      • 2.3.1 Индекс Доу-Джонса.
      • 2.3.2. Портфельное определение индексов
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 3. Эффективные портфели
    • 3.1. Ожидаемая доходность и риск актива
    • 3.2. Ковариационная матрица
    • 3.3. Доходность и риск портфеля.
    • 3.4. Портфельный анализ и эффективные портфели.
    • 3.5. Оценка эффективных портфелей. Пример
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 4. Модель финансового рынка CAPM
    • 4.1. Структура портфеля при наличии безрискового актива.
    • 4.2. Эффективные портфели при наличии безрискового актива
    • 4.3. Оценка эффективных портфелей. Пример
    • 4.4. Бета актива. Характеристическая линия актива
    • 4.5. Модель CAPM
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 5. Анализ и прогноз временных рядов
    • 5.1. Временные ряды и случайные процессы
      • 5.1.1. Временные ряды
      • 5.1.2. Вероятностная структура случайного процесса*
      • 5.1.3. Стационарные случайные процессы
    • 5.2. Простейшие модели случайных процессов.
      • 5.2.1 Белый шум
      • 5.2.2. Случайное блуждание
      • 5.2.3. Процессы авторегрессии
    • 5.2. Скользящие средние
      • 5.2.1. Простое скользящее среднее
      • 5.2.2. Экспоненциальное сглаживание
    • 5.3. Оценка ожидаемой доходности и стандартного отклонения на основе скользящих средних
    • 5.4. Нелинейные модели финансовых временных рядов.
    • 5.5. Упрощенная модель ARCH .
      • 5.5.1. Структура и оценка параметров модели.
      • 5.5.2 Пример: прогнозирование волатильности индекса S&P 500.
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 6. Фьючерсные контракты
    • 6.1. Общая характеристика фьючерсных контрактов
    • 6.2. Спецификация фьючерсного контракта
      • 6.2.1. Наименование фьючерсного контракта
      • 6.2.2. Условное наименование фьючерсного контракта.
      • 6.2.3. Тип фьючерсного контракта
      • 6.2.4. Размер контракта
      • 6.2.5. Сроки обращения и дата поставки контракта.
      • 6.2.6. Минимальное изменение и стоимость шага цены
      • 6.2.7. Пределы изменения цены
      • 6.2.8. Комиссия за проведение сделки
      • 6.2.9. Гарантийное обеспечение
    • 6.3. Оценка стоимости форвардных и фьючерсных цен
      • 6.3.1. Форвардная цена инвестиционного актива. Случай идеального рынка
      • 6.3.2. Оценка форвардная цены инвестиционного актива в общем случае
    • 6.4. Общая структура фьючерсных цен
    • 6.5. Финансовые фьючерсные контракты
      • 6.5.1. Фьючерсные контракты на депозиты
      • 6.5.2. Фьючерсные контракты на облигации с нулевым купоном.
    • 6.6. Техника взаиморасчетов по итогам торгового дня
    • Задания для самостоятельной работы
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Глава 7. Страхование рисков срочными контрактами
    • 7.1. Фьючерсная цена на момент исполнения контракта
    • 7.2. Страхование (хеджирование) рисков
    • 7.3. Страхование на основе регрессионного уравнения
    • 7.4. Пример хеджирования
    • 7.5. Страхование инвестиционного портфеля
      • 7.5.1. Смешанные портфели
    • Задачи к главе 7.
    • Литература для самостоятельного изучения
  • Приложения.
    • П.1. Спецификация фьючерса на евро
    • П.2. Спецификация фьючерса на доллар США
  • Литература

Access count: 13 
Last 30 days: 0

Detailed usage statistics