FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 71

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

Анализ структурных разрывов в динамике цены на золото методом квантильной регрессии // Финансовая жизнь. – 2021. – №1

Creators:	Караев А. К.
Subjects:	РФ; мировой опыт; золото; драгоценные металлы; мировые цены; динамика цен; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2020 г.; методы анализа; временные ряды; структурные разрывы; квантильная регрессия; методология исследования; экзогенные факторы; математические методы; эмпирический анализ; регрессионные модели; линейные модели; внешнеторговые противоречия; внешнеполитические отношения; мировой финансовый рынок; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\20572

pdf, 184 Kb

Анализ подходов к прогнозированию динамики фондового рынка // Journal of Economy and Business. – 2021. – № 7.-С.100-103

Creators:	Напалков Д. А.
Subjects:	магистранты ФА; фондовый рынок; прогнозирование; анализ динамики; технический анализ; машинное обучение; сентимент-анализ; ценные бумаги; финансовые инструменты; экономико-статистические методы; временные ряды; нейронные сети; методы анализа; фундаментальный анализ; искусственный интеллект; теория хаоса; математические методы; теоретические проблемы; методы прогнозирования; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23401

pdf, 357 Kb

Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны // Банковское дело. – 2016. – №9

Creators:	Михайлов А. Ю.
Subjects:	мировая экономика; ЕС; Европейский союз; Европа; мировой опыт; тенденции развития; мировой финансовый рынок; мировой фондовый рынок; государственные облигации; ценные бумаги; Хестона модели; стохастические модели; эмпирический анализ; государственные ценные бумаги; временные ряды; международный валютный рынок; валютный рынок; Германия; курсы ценных бумаг; фондовые индексы; колебания; валютный курс; обменный куpс; котировка; влияние; волатильность; Франция; Италия; Испания; математические методы; математические модели; индексы; финансовые кризисы; финансовые риски; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\3114

pdf, 1.1 Mb

Пути повышения точности прогнозов ежедневных остатков бюджетных средств на ЕКС // Финансовая жизнь. – 2022. – №1

Creators:	Караев А. К.
Subjects:	РФ; Единый казначейский счет; остатки бюджетных средств; денежные средства; прогностические модели; прогнозирование; бюджетные средства; временные ряды; точность прогнозов; вейвлет-анализ; сравнительный анализ; денежные потоки; машинное обучение; статистическое моделирование; волатильность; декомпозиции метод; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\24142

pdf, 219 Kb

Статистическая оценка потоков лизинговых платежей и их влияние на финансово-экономическую систему России // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 1.-С.141-147

Creators:	Косяков А. П.
Subjects:	РФ; лизинг; лизинговые фирмы; финансовый рынок; анализ динамики; влияние; национальная экономика; финансовый лизинг; зависимость; финансовая конъюнктура; статистический анализ; статистические модели; эконометрические модели; факторный анализ; прогнозирование; финансовые потоки; временные ряды; детерминация; эмпирические исследования; экономико-математические методы; аналитические методы; корреляционный анализ; макроэкономические показатели; статистические исследования; финансовая система; экономическая система; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\11906

pdf, 0.6 Mb

Обзор моделей анализа и прогнозирования высокочастотных финансовых временных рядов // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 6.-С.1256-1258

Creators:	Лабусов М. В.
Subjects:	РФ; информационные технологии; математические модели; временные ряды; высокочастотные системы; финансоыве временные ряды; финансовые вычисления; нейронные сети; прикладная математика; "алгоритмическая торговля"; фондовые биржи; моделирование; доходность; модели; модель GARCH; модель ACD; искусственный интеллект; эконометрические модели; эконометрическое моделирование; экономико-математические модели; вейвлет; финансовое прогнозирование; модели временных рядов; волатильность; прикладные исследования; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\14145

pdf, 216 Kb

R/S - анализ температурных временных рядов // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 2.-С.119-122

Creators:	Александрович С. В.
Subjects:	РФ; методологические исследования; погода; температура воздуха; глобальное потепление; метеорология; Москва; Санкт-Петербург; временные ряды; среднегодовые температуры; 1821 г.; 2018 г.; статистические данные; графические методы; корреляция; коэффициенты; гистограммы; частотный анализ; тесты; автокорреляция; статистические методы; R/S-анализ; нормированного размаха метод; Херст Г.Э.; гидрологические прогнозы; атмосфера; непараметрическая статистика; методы расчета; показатели; линейные уравнения; регрессионный анализ; детерминация; фрактальный анализ; размерность; климатические изменения; персистентный стохастический процесс; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\16101

pdf, 0.4 Mb

Моделирование и прогнозирование температурных временных рядов // Инновации и инвестиции. – 2021. – № 2.-С.96-99

Creators:	Александрович С. В.
Subjects:	РФ; регионы; региональный анализ; Москва; Санкт-Петербург; метеорология; климат; климатические изменения; погода; температура воздуха; температурные измерения; среднегодовые значения; прогнозная оценка; точечные прогнозы; интервальные прогнозы; методы исследования; временные ряды; температурные временные ряды; 1821 г.; 2020 г.; авторегрессия; авторегрессионные процессы; авторегрессионные модели; моделирование; ARFIMA; интегрированная модель авторегрессии; математические модели; математические методы; длинная память; автокорреляция; Херста показатель; коэффициенты; методы расчета; дифференцирование; гистограммы; Шапиро-Уилка тест; методы анализа; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\20939

pdf, 0.5 Mb

Оценка и прогнозирование бюджетных рисков: вероятностный подход // Финансы. – 2021. – №7

Creators:	Лукасевич И. Я.
Subjects:	методология; бюджетные риски; оценка риска; риск-менеджмент; управление рисками; бюджетные расходы; прогнозирование; макроэкономические риски; экономические риски; экономико-математические методы; эмпирические исследования; анализ динамики; статистические данные; федеральный бюджет; государственный бюджет; временные ряды; полный текст; бюджетные доходы; темпы роста
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\21757

pdf, 0.7 Mb

Опыт применения современного инструментария при преподавании дисциплин эконометрика и эконометрические исследования // Фундаментальные исследования. – 2022. – № 1.- С.40-45 New arrival!

Creators:	Орлова И. В.
Subjects:	РФ; эконометрика; эконометрические методы; программа Gretl; учебные дисциплины; временные ряды; высшее образование; Финансовый университет; практические занятия; магистратура; эконометрическое моделирование; учебный процесс; информационные технологии; программные средства; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key:	RU\FA\eart\26809

pdf, 0.6 Mb

Documents found: 71

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

Search was performed using the Yandex.Server