• FinUniversity Electronic Library

Login
Search manual

Details

Брусов, П.Н. Применение математических методов в финансовом менеджменте. Ч.3: Портфельный анализ. Инвестиции: Учебное пособие для подгот. бакалавров экономики и менеджмента / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова; ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ", кафедра прикладной математики. — М.: Финуниверситет, 2010. — 136 с. — Имеется электронная версия: Электронные данные (1 файл: 1,4 Мб). — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать). — <URL:http://elib.fa.ru/fbook/Brusov3.pdf>.

Record create date

12/23/2019

Subject

учебные пособия; Финансовая академия; внутривузовские издания; математические методы; финансовый менеджмент; менеджмент; управление; финансовые операции; Финансовый университет; учебные издания; бакалавриат; портфель ценных бумаг; портфельное управление; анализ; инвестиции; контрольные задания; ценные бумаги; фондовый рынок; инвестиционные проекты; корреляция; корреляционный анализ; риски; Тобин Дж.; инвестиционная деятельность; инвестиционная политика; инвестиционные ресурсы; инфляция; экономико-математические методы; экономико-математические модели; эффективность капиталовложений; инвестиционный менеджмент; финансовый анализ; бакалавра степень; гриф; Ученый совет; математика; прикладная математика; Тобин Дж.; дисконтирование; эффективность капиталовложений; WACC; оценка бизнеса; доходность; диверсификация; полный текст

UDC

336

LBC

22.1я73

Allowed Actions

–

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet
Network User group Action
Finuniversity Local Network All
Read Print Download
Internet Readers
Read Print
Internet Anonymous
  • ВВЕДЕНИЕ
  • Глава 5 ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
    • 5.1. Доходность ценной бумаги и портфеля
    • 5.2. Портфель из двух бумаг
      • 5.2.1. Необходимые сведения из теории вероятностей
      • 5.2.2. Случай полной корреляции [1, 3]
      • 5.2.3. Случай полной антикорреляции [1, 3]
      • 5.2.4. Независимые бумаги [1]
      • 5.2.5. Три независимые бумаги [1]
      • 5.2.6. Безрисковая бумага
      • 5.2.7. Портфель заданной эффективности
      • 5.2.8. Портфель заданного риска [1]
    • 5.3. Портфели из n бумаг. Портфели Марковица
      • 5.3.1. Портфель минимального риска при заданной его эффективности
      • 5.3.2. Минимальная граница и ее свойства
      • 5.3.3. Портфель Марковица минимального риска с эффективностью не меньшей заданной
      • 5.3.4. Портфель минимального риска
      • 5.3.5. Портфель максимальной эффективности из всех портфелей риска не более заданного
    • 5.4. Портфели Тобина
      • 5.4.1. Портфель Тобина минимального риска из всех портфелей заданной эффективности
      • 5.4.2. Портфель максимальной эффективности из всех портфелей риска не более заданного
    • 5.5. Оптимальные неотрицательные портфели
      • 5.5.1. Теорема Куна–Таккера
      • 5.5.2. Доходность неотрицательного портфеля
      • 5.5.3. Неотрицательный портфель из двух бумаг
      • 5.5.4. Пример неотрицательного портфеля из трех независимых бумаг [1]
      • 5.5.5. Портфель максимальной эффективности с неотрицательными компонентами
      • 5.5.6. Портфель минимального риска с неотрицательными компонентами
      • 5.5.7. Диверсификация портфеля
    • КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ к главе 5
  • Глава 6 ИНВЕСТИЦИИ
    • 6.1. Экономическая сущность, классификация инвестиций
      • 6.1.1. Инвестиции
      • 6.1.2. Экономический смысл понятия инвестиций
      • 6.1.3. Функции инвестиций
      • 6.1.4. Виды и типы инвестиций
    • 6.2. Роль инвестиций в экономике
      • 6.2.1. Эффект мультипликатора
    • 6.3. Инвестиционная деятельность
    • 6.4. Принципы разработки инвестиционной стратегии
    • 6.5. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии
    • 6.6. Формирование инвестиционных ресурсов
    • 6.7. Оценка эффективности инвестиционных проектов
      • 6.7.1. Срок окупаемости инвестиций
      • 6.7.2. Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта
      • 6.7.3. Коэффициент эффективности инвестиций
      • 6.7.4. Чистая текущая стоимость, NPV
      • 6.7.5. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций
      • 6.7.6. Внутренняя норма доходности проекта
      • 6.7.7. MIRR, модифицированная внутренняя норма доходности (рентабельности)
    • 6.8. Сравнение показателей эффективности инвестиционного проекта
    • 6.9. Учет факторов риска и неопределенности
      • 6.9.1. Риск и неопределенность
      • 6.9.2. Методы учета риска и неопределенности
      • 6.9.3. Cпособы снижения степени риска
    • 6.10. Влияние структуры капитала на эффективность инвестиционного проекта
      • 6.10.1. Формула ММ
      • 6.10.2. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
      • 6.10.3. Метод скорректированной текущей стоимости (Adjusted Present Value)
      • 6.10.4. Методы Tax Shelter и Equity
    • 6.11. Влияние инфляции на эффективность инвестиционного проекта
      • 6.11.1. Введение
      • 6.11.2. Показатели инфляции, их влияние на параметры инвестиционного проекта
      • 6.11.3. Учет долгосрочного влияния инфляции на эффективность инвестиционного проекта
      • 6.11.4. Способы учета влияния инфляции в оценке эффективности инвестиций
    • 6.12. Портфельные инвестиции
      • 6.12.1. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг
    • 6.13. Cравнение инвестиционных проектов различной продолжительности
      • 6.13.1. Метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов
      • 6.13.2. Метод бесконечного цепного повтора проектов
      • 6.13.3. Метод эквивалентного аннуитета
    • 6.14. Выбор инвестиционных проектов в рамках бюджета компании
    • КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ к главе 6
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Литература

Access count: 19 
Last 30 days: 0

Detailed usage statistics