FinUniversity Electronic Library

     
?

Details
Card Table RUSMARC

Брусов, П.Н. Применение математических методов в финансовом менеджменте. Ч.3: Портфельный анализ. Инвестиции: Учебное пособие для подгот. бакалавров экономики и менеджмента / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова; ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ", кафедра прикладной математики. — М.: Финуниверситет, 2010. — 136 с. — Имеется электронная версия: Электронные данные (1 файл: 1,4 Мб). — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать). — <URL:http://elib.fa.ru/fbook/Brusov3.pdf>.

Record create date: 12/23/2019

Subject: учебные пособия; Финансовая академия; внутривузовские издания; математические методы; финансовый менеджмент; менеджмент; управление; финансовые операции; Финансовый университет; учебные издания; бакалавриат; портфель ценных бумаг; портфельное управление; анализ; инвестиции; контрольные задания; ценные бумаги; фондовый рынок; инвестиционные проекты; корреляция; корреляционный анализ; риски; Тобин Дж.; инвестиционная деятельность; инвестиционная политика; инвестиционные ресурсы; инфляция; экономико-математические методы; экономико-математические модели; эффективность капиталовложений; инвестиционный менеджмент; финансовый анализ; бакалавра степень; гриф; Ученый совет; математика; прикладная математика; Тобин Дж.; дисконтирование; эффективность капиталовложений; WACC; оценка бизнеса; доходность; диверсификация; полный текст

UDC: 336

LBC: 22.1я73

Allowed Actions: –

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Document access rights

Network User group Action
Finuniversity Local Network All Read Print Download
Internet Readers Read Print
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • ВВЕДЕНИЕ
  • Глава 5 ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
    • 5.1. Доходность ценной бумаги и портфеля
    • 5.2. Портфель из двух бумаг
      • 5.2.1. Необходимые сведения из теории вероятностей
      • 5.2.2. Случай полной корреляции [1, 3]
      • 5.2.3. Случай полной антикорреляции [1, 3]
      • 5.2.4. Независимые бумаги [1]
      • 5.2.5. Три независимые бумаги [1]
      • 5.2.6. Безрисковая бумага
      • 5.2.7. Портфель заданной эффективности
      • 5.2.8. Портфель заданного риска [1]
    • 5.3. Портфели из n бумаг. Портфели Марковица
      • 5.3.1. Портфель минимального риска при заданной его эффективности
      • 5.3.2. Минимальная граница и ее свойства
      • 5.3.3. Портфель Марковица минимального риска с эффективностью не меньшей заданной
      • 5.3.4. Портфель минимального риска
      • 5.3.5. Портфель максимальной эффективности из всех портфелей риска не более заданного
    • 5.4. Портфели Тобина
      • 5.4.1. Портфель Тобина минимального риска из всех портфелей заданной эффективности
      • 5.4.2. Портфель максимальной эффективности из всех портфелей риска не более заданного
    • 5.5. Оптимальные неотрицательные портфели
      • 5.5.1. Теорема Куна–Таккера
      • 5.5.2. Доходность неотрицательного портфеля
      • 5.5.3. Неотрицательный портфель из двух бумаг
      • 5.5.4. Пример неотрицательного портфеля из трех независимых бумаг [1]
      • 5.5.5. Портфель максимальной эффективности с неотрицательными компонентами
      • 5.5.6. Портфель минимального риска с неотрицательными компонентами
      • 5.5.7. Диверсификация портфеля
    • КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ к главе 5
  • Глава 6 ИНВЕСТИЦИИ
    • 6.1. Экономическая сущность, классификация инвестиций
      • 6.1.1. Инвестиции
      • 6.1.2. Экономический смысл понятия инвестиций
      • 6.1.3. Функции инвестиций
      • 6.1.4. Виды и типы инвестиций
    • 6.2. Роль инвестиций в экономике
      • 6.2.1. Эффект мультипликатора
    • 6.3. Инвестиционная деятельность
    • 6.4. Принципы разработки инвестиционной стратегии
    • 6.5. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии
    • 6.6. Формирование инвестиционных ресурсов
    • 6.7. Оценка эффективности инвестиционных проектов
      • 6.7.1. Срок окупаемости инвестиций
      • 6.7.2. Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта
      • 6.7.3. Коэффициент эффективности инвестиций
      • 6.7.4. Чистая текущая стоимость, NPV
      • 6.7.5. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций
      • 6.7.6. Внутренняя норма доходности проекта
      • 6.7.7. MIRR, модифицированная внутренняя норма доходности (рентабельности)
    • 6.8. Сравнение показателей эффективности инвестиционного проекта
    • 6.9. Учет факторов риска и неопределенности
      • 6.9.1. Риск и неопределенность
      • 6.9.2. Методы учета риска и неопределенности
      • 6.9.3. Cпособы снижения степени риска
    • 6.10. Влияние структуры капитала на эффективность инвестиционного проекта
      • 6.10.1. Формула ММ
      • 6.10.2. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
      • 6.10.3. Метод скорректированной текущей стоимости (Adjusted Present Value)
      • 6.10.4. Методы Tax Shelter и Equity
    • 6.11. Влияние инфляции на эффективность инвестиционного проекта
      • 6.11.1. Введение
      • 6.11.2. Показатели инфляции, их влияние на параметры инвестиционного проекта
      • 6.11.3. Учет долгосрочного влияния инфляции на эффективность инвестиционного проекта
      • 6.11.4. Способы учета влияния инфляции в оценке эффективности инвестиций
    • 6.12. Портфельные инвестиции
      • 6.12.1. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг
    • 6.13. Cравнение инвестиционных проектов различной продолжительности
      • 6.13.1. Метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов
      • 6.13.2. Метод бесконечного цепного повтора проектов
      • 6.13.3. Метод эквивалентного аннуитета
    • 6.14. Выбор инвестиционных проектов в рамках бюджета компании
    • КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ к главе 6
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Литература

Usage statistics

stat Access count: 16
Last 30 days: 2
Detailed usage statistics