Details
Кузнецов, Г.В. Финансовая математика = Tha Financial mathematics [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г.В. Кузнецов; Финуниверситет, Тульский филиал. — Электронные данные (1 файл: 5,5 Мб). — Москва: Финуниверситет, 2017. — 1 CD. — Только электронный ресурс. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/fbook/Kuznetsov_1769.pdf>.
Record create date
2/10/2017
Subject
полный текст; электронные публикации; внутривузовские издания; авторы ФА; CD; учебные пособия; филиалы Финуниверситета; Тульский филиал; рецензенты ФА; Поляков В.А.; финансовая математика; финансовые операции; рынок ценных бумаг; биржевое дело; биржевые операции; банковское дело; финансовые инструменты; доходность; инвестиции; математические методы; математические модели; актуарные расчеты; страхование; финансовый анализ; ценные бумаги; финансовые вычисления; финансовые риски; валютные операции; финансовые отношения; рыночная экономика
UDC
336; №632
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| Finuniversity Local Network | All |
|
| Internet | All |
|
- ВВЕДЕНИЕ
- 1. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
- 1.1. Роль государства в экономике
- 1.2. Банки, банковская система и их функции
- 1.3. Организованный рынок и биржевая торговля
- 1.4. Рынок ценных бумаг и его характеристики
- 1.5. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг
- 2. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
- 2.1. Начисление процентов и дисконтирование
- 2.2. Сбалансированность финансовых операций
- 2.3. Эквивалентность процентных и учетных ставок
- 2.4. Спотовая и форвардная процентные ставки
- 2.5. Расчеты в условиях инфляции
- 3. ОЦЕНКА ПОТОКОВ ПЛАТЕЖЕЙ
- 3.1. Финансовая рента
- 3.2. Характеристики произвольного потока платежей
- 3.3. Средние величины финансовых потоков
- 3.4. Реструктуризация потока платежей
- 3.5. Оценка эффективности инвестиционных проектов
- 4. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ С ВАЛЮТОЙ
- 4.1. Классификация валютных операций
- 4.2. Расчет валютных котировок
- 4.3. Конверсия валюты и наращение процентов
- 5. РИСК, ДОХОДНОСТЬ И ЦЕНА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- 5.1. Виды финансовых рисков
- 5.2. Модели расчета цены и доходности акций
- 5.3. Стоимость и доходность облигаций
- 5.4. Конвертация облигаций
- 5.5. Примеры расчетов при работе с финансовыми активами
- 6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
- 6.1. Фундаментальный анализ
- 6.2. Технический анализ
- 6.3. Экспертные методы
- 6.4. Построение параметрической модели рынка ценных бумаг
- 6.5. Рыночные и биржевые индексы
- 7. ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
- 7.1. Форвардные и фьючерсные контракты
- 7.2. Опционы
- 7.3. Определение границ премии опционов
- 7.4. Модели определения цены опционов
- 8. ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
- 8.1. Портфель ценных бумаг и его характеристики
- 8.2. Модели портфельных стратегий
- 8.3. Оптимизация портфеля ценных бумаг
- 9. АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
- 9.1. Основные понятия
- 9.2. Определение вероятностных характеристик продолжительности и остаточного времени жизни
- 9.3. Расчет единовременных ставок по страхованию жизни и на случай смерти
- 9.4. Расчет нетто-ставок по коммутационным числам
- 9.5. Расчет годичных и месячных нетто-ставок
- 10. ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В СТРАХОВАНИИ
- 10.1. Расчет вероятности разорения страховой компании
- 10.2. Принципы назначения страховых премий
- 10.3. Расчет тарифов в краткосрочных видах страхования
- 10.4. Влияние механизма перестрахования на вероятность разорения страховой компании
- 10.5. Решение типовых задач по страхованию
- Литература
Access count: 16209
Last 30 days: 98
