FinUniversity Electronic Library

     
?

Details
Card Table RUSMARC

Кузнецов, Г.В. Финансовая математика = Tha Financial mathematics [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г.В. Кузнецов; Финуниверситет, Тульский филиал. — Электронные данные (1 файл: 5,5 Мб). — Москва: Финуниверситет, 2017. — 1 CD. — Только электронный ресурс. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/fbook/Kuznetsov_1769.pdf>.

Record create date: 2/10/2017

Subject: полный текст; электронные публикации; внутривузовские издания; авторы ФА; CD; учебные пособия; филиалы Финуниверситета; Тульский филиал; рецензенты ФА; Поляков В.А.; финансовая математика; финансовые операции; рынок ценных бумаг; биржевое дело; биржевые операции; банковское дело; финансовые инструменты; доходность; инвестиции; математические методы; математические модели; актуарные расчеты; страхование; финансовый анализ; ценные бумаги; финансовые вычисления; финансовые риски; валютные операции; финансовые отношения; рыночная экономика

UDC: 336; №632

Allowed Actions: Read Download (4.9 Mb)

Group: Anonymous

Network: Internet

Document access rights

Network User group Action
Finuniversity Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Table of Contents

  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
    • 1.1. Роль государства в экономике
    • 1.2. Банки, банковская система и их функции
    • 1.3. Организованный рынок и биржевая торговля
    • 1.4. Рынок ценных бумаг и его характеристики
    • 1.5. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг
  • 2. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
    • 2.1. Начисление процентов и дисконтирование
    • 2.2. Сбалансированность финансовых операций
    • 2.3. Эквивалентность процентных и учетных ставок
    • 2.4. Спотовая и форвардная процентные ставки
    • 2.5. Расчеты в условиях инфляции
  • 3. ОЦЕНКА ПОТОКОВ ПЛАТЕЖЕЙ
    • 3.1. Финансовая рента
    • 3.2. Характеристики произвольного потока платежей
    • 3.3. Средние величины финансовых потоков
    • 3.4. Реструктуризация потока платежей
    • 3.5. Оценка эффективности инвестиционных проектов
  • 4. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ С ВАЛЮТОЙ
    • 4.1. Классификация валютных операций
    • 4.2. Расчет валютных котировок
    • 4.3. Конверсия валюты и наращение процентов
  • 5. РИСК, ДОХОДНОСТЬ И ЦЕНА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
    • 5.1. Виды финансовых рисков
    • 5.2. Модели расчета цены и доходности акций
    • 5.3. Стоимость и доходность облигаций
    • 5.4. Конвертация облигаций
    • 5.5. Примеры расчетов при работе с финансовыми активами
  • 6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
    • 6.1. Фундаментальный анализ
    • 6.2. Технический анализ
    • 6.3. Экспертные методы
    • 6.4. Построение параметрической модели рынка ценных бумаг
    • 6.5. Рыночные и биржевые индексы
  • 7. ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
    • 7.1. Форвардные и фьючерсные контракты
    • 7.2. Опционы
    • 7.3. Определение границ премии опционов
    • 7.4. Модели определения цены опционов
  • 8. ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
    • 8.1. Портфель ценных бумаг и его характеристики
    • 8.2. Модели портфельных стратегий
    • 8.3. Оптимизация портфеля ценных бумаг
  • 9. АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
    • 9.1. Основные понятия
    • 9.2. Определение вероятностных характеристик продолжительности и остаточного времени жизни
    • 9.3. Расчет единовременных ставок по страхованию жизни и на случай смерти
    • 9.4. Расчет нетто-ставок по коммутационным числам
    • 9.5. Расчет годичных и месячных нетто-ставок
  • 10. ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В СТРАХОВАНИИ
    • 10.1. Расчет вероятности разорения страховой компании
    • 10.2. Принципы назначения страховых премий
    • 10.3. Расчет тарифов в краткосрочных видах страхования
    • 10.4. Влияние механизма перестрахования на вероятность разорения страховой компании
    • 10.5. Решение типовых задач по страхованию
  • Литература

Usage statistics

stat Access count: 14569
Last 30 days: 135
Detailed usage statistics