Детальная информация
Аль-Натор, М.С. Основы финансовых вычислений (факты, формулы, примеры, задачи и тесты). Ч. 4 = Fundamentals of financial computations: Учебное пособие / М.С. Аль-Натор, Ю.Ф. Касимов, А.Н. Колесников; Финуниверситет, Каф. прикладной математики. — М.: Финуниверситет, 2015. — 168 с.; 10,50 п.л. — Имеется электронная версия: Электронные текстовые данные ( 1 файл: 1,6 Мб);. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — <URL:http://elib.fa.ru/rbook/al-nator_OFV4.pdf>.
Дата создания записи
03.12.2015
Тематика
внутривузовские издания; финансовые вычисления; финансы; задачи; тесты; рецензенты ФА; Керимов А.К.; финансовые рынки; детерминированные модели; финансовый анализ; математические методы; инвестиции; инвестиционная деятельность; управление; финансовые решения; сделки; фондовые индексы; прикладная математика; прикладная информатика; актуарные расчеты; облигации; портфель ценных бумаг; хеджирование; авторы ФА; учебные пособия; полный текст; электронные публикации
УДК
336
ББК
65.26в631; 65.264; 65.9(2)26; 65в6
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть Финуниверситета | Все |
|
| Интернет | Читатели |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
- Введение
- Глава 19. Облигации и их оценивание
- 19.1. Основные характеристики облигаций
- 19.2. Внутренняя цена облигации
- 19.3. Практические методы оценивания облигаций
- 19.4. Оценивание облигаций в календарной шкале
- Задачи
- Глава 20. Доходность облигаций
- 20.1. Простые меры доходности
- 20.2. Реализованная доходность облигации
- 20.3. Доходность к погашению и ее свойства
- Задачи
- Глава 21. Ценовая чувствительность облигаций
- 21.1. Дюрация и выпуклость потока платежей
- 21.2. Чувствительность и дюрация облигаций
- 21.3. Свойства дюрации облигаций
- 21.4. Дюрация внутри купонных периодов
- Задачи
- Глава 22. Временная структура процентных ставок
- 22.1. Кривая доходности
- 22.2. Спот-ставки и дисконтная кривая
- 22.3. Форвардные ставки
- Задачи
- ГЛАВА 23. Портфели облигаций
- 23.1. Способы задания портфеля облигаций
- 23.2. Дублирующие портфели, оценивание и арбитраж
- 23.3. Доходность к погашению портфеля облигаций
- 23.4. Реализованная доходность портфеля
- 23.6. Управление процентным риском и иммунизация
- Задачи
- Тесты
- Ответы к задачам
- Литература
Количество обращений: 72
За последние 30 дней: 0
