Login

FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 11

1 2 Next

1

Механизмы управления процентным риском портфеля долговых ценных бумаг // Финансовая экономика. – 2021. – №4

Creators:	Каров Э. Х.
Subjects:	финансовый рынок; фондовый рынок; ценные бумаги; портфель ценных бумаг; операции с ценными бумагами; долговые обязательства; финансовые активы; финансовые инструменты; облигации; процентные риски; оценка риска; дюрация; управление рисками; хеджирование; иммунизация; инвестиции; инвестиционный портфель; доходность; банковский кредит; процентная ставка; волатильность; кредитные риски; кривая доходности; денежные потоки; возврат долга; корпоративные облигации; производные финансовые инструменты; деривативы; фьючерсы; фьючерсные сделки; опцион; срочные контракты; форвардные сделки; своп; FRA; внебиржевой рынок; биржевой рынок; экономические теории; экономисты; Фабоцци Ф.Дж.; Фонг Ш.; Васичек О.; математические модели; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\20883

pdf, 0.7 Mb

2

Сравнительный анализ деятельности НПФ по инвестированию средств пенсионных накоплений // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2018. – № 2.-С.93-98

Creators:	Куликова Е. И.
Subjects:	РФ; пенсионная система; пенсионное обеспечение; негосударственные пенсионные фонды; коллективные инвестиции; управляющая компания; акционерные общества; инвесторы; инвестиционные ресурсы; ценные бумаги; акции; фондовый рынок; пенсионные резервы; накопления; сравнительный анализ; Австралия; мировой опыт; инвестиционный портфель; доходность; кривая доходности; базы данных; информационные системы; Томсон Рейтерс; анализ динамики; статистические данные; информационно-аналитическая деятельность; инвестиционные риски; вложения в ценные бумаги; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8102

pdf, 0.5 Mb

3

Некоторые факторы риска валютно-финансовой устойчивости: мировой тренд : (штрихи к проблеме) // Банковские услуги. – 2022. – №4

Creators:	Лукашенко И. В.
Subjects:	мировой опыт; мировой финансовый рынок; 2022 г.; монетарные факторы; индикаторы; финансовые показатели; США; Европейский союз; ЕС; Япония; инфляция; кривая доходности; валютный курс; доллар; облигации; ценные бумаги; международный рынок капитала; 2014 г.; фондовый рынок; национальная валюта; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\26344

pdf, 272 Kb

4

Использование производных инструментов в процессе управления облигационным портфелем коммерческого банка // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – № 12.-С.155-161

Creators:	Чушняков Е. О.
Subjects:	РФ; коммерческие банки; фондовый рынок; ценные бумаги; облигации; тенденции развития; финансовый рынок; производные финансовые инструменты; банковский портфель; фьючерсы; долговые обязательства; портфель ценных бумаг; ликвидность; моделирование; банковские риски; управление рисками; риск-менеджмент; ценовые риски; сделки репо; процентная ставка; ОФЗ; государственные займы; погашение; доходность; государственные долги; прогнозирование; кривая доходности; сравнительный анализ; государственные ценные бумаги; корпоративные ценные бумаги; корпоративные долги; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\7573

pdf, 246 Kb

5

Совершенствование торговой модели арбитража кривой доходности на рынке ОФЗ // Инновации и инвестиции. – 2018. – № 9.-С.143-147

Creators:	Проскуряков И. М.
Subjects:	РФ; облигации; федеральные займы; ценные бумаги; фондовый рынок; арбитраж; трейдинг; торги; операции с ценными бумагами; рыночные риски; долговые обязательства; финансовые инструменты; деривативы; инвестиции; корпоративные облигации; ипотечные ценные бумаги; инвестиционные банки; хедж-фонды; финансовый рынок; сделки репо; доходность; модели; полный текст; аспиранты ФА; торговые стратегии; моделирование; кривая доходности
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\9146

pdf, 241 Kb

6

Инвестиционная привлекательность страны на основе анализа кривой доходности ее суверенных облигаций // Банковские услуги. – 2023. – № 2.-С.17-25

Creators:	Лукашенко И. В.
Subjects:	мировой опыт; рынок капитала; инвестиционная привлекательность; доходность; кривая доходности; облигации; ценные бумаги; Северная Америка; Латинская Америка; Ближний Восток; Азиатско-Тихоокеанский регион; бонды; 2018 г.; 2023 г.; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\29630

pdf, 0.5 Mb

7

Метод Свенсона для построения кривой доходности = The Svensson method for the yield curve smoothing // Экономические науки. – 2021. – №3

Creators:	Давкараев С. А. (Davkaraev S. A.)
Subjects:	РФ; модель Свенсона; модель Нельсона-Смгеля; облигации; форвардные сделки; спот; финансовые инструменты; кривая доходности; бескупонные облигации; магистранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\22126

pdf, 338 Kb

8

Сущность арбитража на рынке долговых инструментов и его роль в рыночной экономике // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2017. – № 3.-Ч.12.-С.101-108

Creators:	Проскуряков И. М.
Subjects:	РФ; аспиранты ФА; арбитраж; долговые обязательства; финансовые инструменты; фондовый рынок; ценные бумаги; деривативы; эффективность; государственные облигации; рыночные риски; относительная цена; кривая доходности; ОФЗ; своп; спрэд; спреды; фьючерсы; фьючерсные сделки; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\3898

pdf, 0.6 Mb

9

Моделирование процесса ценообразования российских корпоративных еврооблигаций // Инновации и инвестиции. – 2017. – № 8.-С.176-181

Creators:	Багрей И. Ю.
Subjects:	РФ; еврооблигации; ценообразование; доходность; индексы цен; корпоративные облигации; корпоративные финансы; эмитент; Европа; Европейский союз; мировой финансовый рынок; погашение; корпоративные долги; ценные бумаги; фондовый рынок; факторный анализ; цена; ликвидность; международные займы; анализ динамики; фондовые индексы; торги; кривая доходности; моделирование; стохастические модели; процентная ставка; кредитные риски; финансовое положение; дефолт; рыночная цена; кредитный рейтинг; методы оценки; размещение; инвестиционная привлекательность; модели; политический фактор; прогнозирование; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\5945

pdf, 277 Kb

10

Верификация ценовых "пузырей" на рынке акций с применением спредов кривой доходности государственного долга США // Банковское дело. – 2020. – №7(317)

Creators:	Дорофеев М. Л.
Subjects:	США; мировой опыт; мировая экономика; кризис; финансовые кризисы; рецессия; финансовый рынок; методы прогнозирования; инверсия; кривая доходности; доходность; государственные долги; денежно-кредитная политика; экономико-математические методы; экономико-математическое моделирование; регрессионные модели; методы оценки; фондовый рынок; ценные бумаги; облигации; акции; процентная ставка; спрэд; финансовый "пузырь"; ценовой "пузырь"; пузырь; верификация; методы исследования; национальная экономика; индексы; финансовые мультипликаторы; коэффициенты; капитализация; модели; Байесовские сети; статистические данные; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\17408

pdf, 2.5 Mb

Documents found: 11

1 2 Next

Search was performed using the Yandex.Server